|
суммарный доход (в пунктах) |
3729 |
1636 |
2056 |
2285 |
9706 |
Франк Евро Йена Фунт Сумма
ной прибылью значительно превышает количество убыточных сиг-
налов, что говорит о практический значимости методов торговли
основанных на дивергенции и возможности создания на их основе
работоспособных прибыльных торговых систем.
Проведенные оценки дохода от работы торговой системы
вместе с оговоренными условиями по размеру начального капи-
тала дают возможность получать стабильную прибыль.
Использование дополнительных условий по ограничению воз-
можных убытков позволяет использовать дивергенции наряду с
другими методами торговли.
К недостаткам данного метода можно отнести частоту по-
явления дивергенции (до 4 раз в месяц). Данный факт ограничива-
ет ее использование в краткосрочных финансовых операциях в
качестве основного источника сигналов открытия позиции.
Сравнивая между собой осцилляторы можно сказать, что
при сравнительно одинаковом количестве сделок наибольшую до-
ходность показал стохастический осциллятор; наименьшую осцил-
лятор Уильямса. При тестировании рынков был заметен рост «под-
вижности» индикаторов от наименее «подвижного» RSI к наибо-
лее «подвижному» Williams %R. Так же эта «изменчивость» мо-
жет быть замечена при рассмотрении графикой дивергенции, где
можно проследить реакцию всех трех осцилляторов на сравнитель-
но одинаковые по величине колебания цены.
Также получено два практически значимых вывода о том,
что расстояние между экстремумами формирующими дивергенцию
в большинстве (90%) случаев не превышает 12 часов - любая
дивергенция формируется за половину суток. Дивергенция, которая
формируется за более длительный срок, скорее всего, должна
рассматриваться не на часовых, а на дневных свечках.
177
Список литературы
1. Ахелис С.Б. Технический анализ от А до Я.
2. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.
Тарасевич Л.С. Макроэкономика: Учебник. СПб, Изд-во
СПбГУЭФ, 1997
3.Де Марк Т.Технический анализ - новая наука. – М.,
Диаграмма, 1997
4. Дерри Т. Б.Учебник практического валютного дилинга. - М.:
ФИНТЕХ, 1996
5. Колби Р.В., Мейерс Т.А.Энциклопедия технических
индикаторов рынка. Владивосток, 1996
6. ЛеБо Чарльз, Дэвид В Лукас. Компьютерный анализ