7.2. Дивергенция стохастики
При исследовании дивергенции цены со стохастическим
осциллятором использовались стандартные параметры 5 и 3 с
сигнальными линиями на уровне 30% и 70%. Рассматривалась
главная (быстрая) %К линия.
Были использованы те же правила, как и для индекса силы
со смещением уровней сигнальных линий до 30% и 70%.
Основная проблема при тестировании связана с тем, что
экстремумы стохастики не всегда совпадают с экстремумами
цены по времени. Обычно второй экстремум стохастики
запаздывал на 1-3 часа от экстремума цены. Для того чтобы не
увеличивать количество параметров описывающих дивергенции,
было решено в качестве параметра разноса экстремумов во
времени использовать разнос цены. В таких случаях величина
ценового движения рассчитывалась с момента формирования
второго пика на графике стохастического осциллятора.
Нами были построены графики зависимости величины
тренда от времени, цены и продолжительности тренда.
Относительно стохастики можно выдвинуть аналогичное RSI
предположение, что типичная длина дивергенции не превышает
15 часов или даже: с высокой степенью точности (90%) расстояние
между пиками не превышает половины суток (12 часов).
Рассматривая графики зависимости дохода от продолжительности
тренда (рис. 7.5 - 7.7) можно сказать, что типичная
продолжительность тренда не превышает 36 часов, а те редкие
отклонения в длительности обусловлены открытием позиции в
пятницу и переносом ее до понедельника следующей недели.
Посчитаем количество «плохих» сделок с использованием
(без использования) 30 пипсового барьера: EUR - 25(15), СНF
16(12), JPY - 14(10), GBP - 9(3) в % от общего числа сделок.
Прибыль от работы на всех четырех рынках составила 13636
пунктов. Количество сигналов дивергенции, усредненное по всем
168