Метод Мартингейла

Сравните карточку метода агрессивного Мартингейла, который использует максимум три контракта и выигрывает $3575, с карточкой критика метода Мартингейла, который использует три контракта в каждом цикле.

Критик выигрывает $4350 в конце пятой сделки, на $775 больше, чем игрок по агрессивному методу Мартингейла.

Однако, перенеся только два убытка, после окончания второй сделки он уступил только $8400 и до пятой сделки не извлёк прибыли. Для сравнения заметим, максимальный убыток игрока по методу Мартингейл составил $4450; и за четвёртую сделку он получил $2000. Далее отметим, что критик делал только $290 на контракт; а игрок по методу Мартингейл (исполнил вообще только 9 контрактов) – приблизительно $400 на каждый.

Метод Мартингейла не предпринимает крупные, дорогостоящие “атаки”; оберегая свои силы, он ведёт партизанскую войну.

Таким образом, методом проб и ошибок я пришёл к выводу, что сила метода Мартингейл может быть направлена на фьючерсные рынки. Очевидные препятствия – маржа, изменение выигрышей и убытков, а также трудности при оценке шансов на выигрыш – могут быть преодолены, и метод Мартингейла может быть согласован с потребностями индивидуальных трейдеров.

Но меня всё ещё беспокоили неодобрения, высказанные в адрес метода Мартингейла: Почему система, созданная для применения в “мире” всегда неблагоприятных шансов, часто используется тогда, когда шансы крайне благоприятны?

Конечно, метод прямого Мартингейла принесёт прибыль только тому трейдеру, чья система уловит три сделки из пяти, выиграв только $51 на каждые $100. Но что же делать трейдеру, который охватит три сделки из пяти, получив $60 на каждые $100?

Такие шансы были, действительно, принудительными; хотя метод прямого Мартингейла даже здесь минимизировал риск, я бы хотел, чтобы этот момент контролировался лучше. К тому же, остаётся проблема скрытого рыночного риска, факта, что “природа” рынков постоянно меняется. Пока я рассматривал только избыточный риск, присущий системе торговли.

Я понял интуитивно, что две данных проблемы могут быть объединены; кроме того, не происходит ли моё сомнение в системах, особенно со слишком богатыми обещаниями из осведомлённости относительно непредсказуемой “природы” рынков?

Вероятно, обе проблемы могли бы быть разрешены одновременно.

Прибыль данной серии, $2550, на 175% превышает прибыль трейдера, не использующего метод Мартингейла.

Спекулянт знает, что два раза в одну и ту же реку не входят, так как “свежая вода начинает цвести следом за ним”. Поэтому каждая сделка должна быть уникальна по своей природе.