Было принято решение, что ставка должна быть равна не марже, а среднему убытку системы. Более консервативной мерой было бы среднее трёх максимальных убытков, но я подумал, что это было бы слишком строго. Я также пришёл к выводу, что “очевидный” риск системы (“скрытый” риск, который сам изменяет “природу” рынка будет рассмотрен позднее) может измеряться выигранными и проигранными долларами, в среднем, по 100 сделкам. Если средний убыток составляет $1000 и средний выигрыш тоже, а за две сделки был один выигрыш и один убыток, шансы на выигрыш составят 50/50 – в данном случае эти показатели более приемлемы, чем для рулетки. Там был бы выигрыш в 50$ и убыток в 50$ на каждые перепроданные 100$. Таким образом мной была определена сумма ставки при очевидных шансах (маржа рассматривается как что-то само собой разумеющееся – как будто вы должны иметь $10000 наличными, чтобы делать ставки в $100), а затем можно применять метод Мартингейла. Трансформация При данных выше определениях, метод Мартингейла может легко трансформировать убыточную систему в выигрышную. Рассмотрим систему со следующими характеристиками: Средний убыток = $1000 Средний выигрыш = $2000 Частота выигрышей: 1 из 3 Данные характеристики могут появиться у системы медленной скользящей средней. Данная система является крайне неэффективной, так как она компенсирует $50 за каждые проигранные $50 без учёта выплат комиссионных (за три сделки был один выигрыш, равный $2000, и два убытка, составившие $2000). Очевидно, что это показатели очень плохой системы. Например, играя по системе, которая выигрывает только 45% сделок, трейдер может изменить направление, чтобы выигрывать 55% - роскошь, которую картёжник себе позволить не может. Если вы открываете серию одним контрактом, проигрываете первые две сделки и выигрываете третью со средним преобладанием выигрышей или проигрышей (соответствует шансам в один выигрыш из трёх сделок), карточка вашего счёта будет выглядеть следующим образом: Допустим, что на каждый контракт выигрыш составит $2000, и вы закончите серию, когда выиграйте $1000, со средним убытком, составляющим ту сумму, которую вы ставите на кон. За вторую игру вы ставите только один контракт, а не два, потому что, если за данную сделку будет выиграно $2000, тогда серия будет закрыта с прибылью в $1000. Когда начинается третья серия, вы имеете $2000 в убытке; следовательно, вы увеличиваете контракты до двух, и выигрываете, получая в итоге $2000 ($2000 x 2 контракта = $4000 минус $2000 предыдущих убытков). — 4 —
|